Resumen Estadística Actuarial No Vida

El resumen del año pasado actualizado con las primeras clases de este año:

ESTADÍSTICA ACTUARIAL NO VIDA

Un muy posible fracaso

Cosas a recordar el día de la segunda convocatoria de estadística actuarial no vida, el 9 de septiembre:

1. Que los contrastes de chi cuadrado necesitan tener más de 5 categorías, y que si hay que contrastar una Poisson primero verificar que media y varianza de la muestra son iguales. Y si no, recordar cómo hacer un contraste de la binomial negativa.

2. Mirar algo de las simulaciones, especialmente como encontrar la probabilidad de que la suma de 150 números no difiera en +- 1,5 en sus decimales.

3. Recordar detalles de la Poisson, como la relación entre lambda y el dibujo de la distribución (lambda será aproximadamente el valor a partir del cual la distribución empieza a caer).

4. Qué es la distribución de Esscher, ventajas e inconvenientes.

5. cuál es la mejor distribución para modelizar el resultado técnico de una aseguradora.

6. El desarrollo de una poisson compuesta

7. El valor esperado del daño total si el número de siniestros por póliza es de media una Poisson = 2, el daño es una exponencial de media 7, y tenemos 50.000 pólizas.

Resumen estadística actuarial no vida

Bueno, me dejo algún punto y añadiré algunos ejercicios con más calma, pero ya está todo lo demás.

ESTADÍSTICA ACTUARIAL NO VIDA

Resumen estadística actuarial no vida

“Gestión de la empresa financiera” y “Instrumentos y mercados financieros” son dos de los próximos exámenes finales, pero me los imagino sencillos, y que con un estudiar un poquito se superan con facilidad.

Otra cosa es estadística actuarial no vida, para el 20 de Junio:
ESTADÍSTICA ACTUARIAL NO VIDA

Actualizado 11 junio 19h

Distribución Gamma

Para Estadística Actuarial No Vida nos mandaron hacer un trabajo sobre algunas de las distribuciones continuas. Yo escogí la gamma porque el nombre me parecía chulo. Al final me ha gustado estudiarla, pero he tardado más de las 4 horas que se decía por ahí que nos llevaría hacer el trabajo. Especialmente porque la distribución Gamma usa dos parámetros, y uno de ellos se expresa de dos formas diferentes según sople el viento. O bien es beta: la escala, o bien es 1/beta: el ratio.

Todo lo que yo he hecho (distribucion gamma) …
…es una sombra de un magnífico trabajo que me he encontrado aquí: http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/83459

Incluye:
- Interpretación de la distribución Gamma
- Interpretación de los parámetros
- Convergencia con otras distribuciones
- Expresión de la función de densidad y de distribución.
- Media y varianza de la distribución
- Una idea de cómo estimar los parámetros
- Ejemplos

Resumen de Estadística Actuarial No Vida

Por ahora hay muy poquita cosa, y más parece un resumen de estadística (sin apellidos) que de estadística actuarial.

Es ridículo los cambios de nivel, de exigencia, entre asignaturas. Tenemos por un lado matemática actuarial vida, que es la leche, y por otro lado tenemos “instrumentos y mercados financieros” donde ayer nos aclaraban dudas vitales:
“… de premios Nóbel de economía hay poquitos… hay uno al año”

Pero para quejarme ya hablaré otro día, a lo que iba, el resumen:

ESTADÍSTICA ACTUARIAL NO VIDA